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毛軍
2025-10-31 12:44
公募量化策略基金井噴！
最新數(shù)據(jù)顯示，今年公募基金發(fā)行數(shù)量超去年全年的同時，量化策略基金設(shè)立數(shù)量和募資規(guī)模也創(chuàng)出歷史新高。
值得一提的是，隨著AI技術(shù)的突飛猛進，基金公司通過引入各種量化手段，以突出的收益引發(fā)市場關(guān)注。
量化策略基金發(fā)行井噴
據(jù)Wind統(tǒng)計顯示，截至2025年10月29日，今年以來公募量化策略基金合計成立158只，比去年全年的95只增逾66%，并創(chuàng)出歷年來年度新高。
從發(fā)行規(guī)模來看，量化策略基金年內(nèi)募資總規(guī)模為830.64億元，超出了歷史上任何一個年份，比去年全年的368.55億元增長125%，較2021年409.01億元的歷史次高點也實現(xiàn)翻番。
具體來看，今年設(shè)立的158只量化策略基金中，增強指數(shù)型基金達到132只，占比超過八成，是名副其實的“主力軍”。量化策略型基金平均單只發(fā)行規(guī)模為5.26億元，募資額在10億元以上的有21只，其中增強指數(shù)型基金有19只，占比高達九成。
2004年3月22日，易方達上證50增強發(fā)行設(shè)立，至今已超過20年，這是行業(yè)首只增強指數(shù)基金，也是第一只公募量化策略基金，當時募集規(guī)模超過了50億元。如今，經(jīng)過20多年的發(fā)展，公募量化策略基金已成為數(shù)量超過700只、總規(guī)模超3800億元的群體。
量化策略基金表現(xiàn)亮眼
隨著AI技術(shù)的突飛猛進，部分基金公司通過引入機器學習等量化手段，以突出的收益引發(fā)市場關(guān)注。
今年以來，公募量化策略基金整體表現(xiàn)亮眼。據(jù)Wind統(tǒng)計顯示，截至10月28日，公募量化策略基金年內(nèi)平均單位凈值增長率超過28%，70只年內(nèi)凈值漲幅超過50%，其中前三名均由主動量化基金占據(jù)，匯安成長優(yōu)選表現(xiàn)最佳，年內(nèi)收益率接近150%，宏利績優(yōu)增長、浙商匯金量化精選靈活年內(nèi)收益也均在80%以上。此外，多只有色金屬指數(shù)、科創(chuàng)50指數(shù)的增強基金期間收益超過70%。
從當前公募基金管理人旗下量化策略產(chǎn)品的整體情況來看，量化策略產(chǎn)品主要涵蓋各類指數(shù)增強、主動量化選股，以及多空策略等多元化產(chǎn)品矩陣。
在業(yè)內(nèi)看來，指數(shù)增強基金和主動量化選股基金尚未形成競爭紅海，也未出現(xiàn)明顯的馬太效應(yīng)，仍存在較大的發(fā)展空間，未來隨著進一步創(chuàng)新，有望推動這一品種再度實現(xiàn)飛躍式發(fā)展，這也是中小型基金公司通過差異化策略或更高彈性超額收益尋求“彎道超車”的機遇。
